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[伊藤] 確率微分方程式輪講 [ストラトノビッチ]

1 :132人目の素数さん:2005/10/14(金) 14:04:38
教科書は一応

確率微分方程式第5版:エクセンダール

とします。
参加資格:
確率微分方程式に興味ある方。
応用分野の方、数学専門の方問わず。


それでは先ずσ集合体から。どぞー


2 :132人目の素数さん:2005/10/14(金) 14:06:24
増大するσ集合体がなんでフィルターなの?
エクセンダールはカルマンフィルタを扱ってるのでフィルターと言わず。
フィルトレーションって言ってます。

3 :132人目の素数さん:2005/10/20(木) 09:32:07
今だ!
1の3乗根が3get!!
ズサー
ω≡=−

4 :132人目の素数さん:2005/10/20(木) 09:41:36
age

5 :132人目の素数さん:2005/10/21(金) 17:39:56
エクセンダールは洋書でもえぇのか?訳された奴はゲット出来んかった。
まぁどっちでもいいか。

6 :132人目の素数さん:2005/10/21(金) 23:45:20
どっちでもいいっす。
訳本の意味がわからないときに原書の該当箇所を読むんだけど、ほとんどアレンジもないようで、
内容的にほぼ完璧に同じ物だと思う。

訳本は、

XXを満足するような YY が存在して

と訳するところを

XXを満足するような YY が"とれて"

という訳をいたるところで見かけて、気になって仕方がないよ。

現在○チンゲールの表現定理進行中

7 :132人目の素数さん:2005/10/31(月) 18:11:00
訳者があとがきだったかに書いてるように、
この本は些末なことを気にせず一気に読み進めて
確率微分方程式的な感覚をつかもうというタイプのテキストだ
あんまし輪講には向かないと思うぞ
長井か舟木の方がいいんじゃないの?






と混乱の種を蒔こうとしてみるテスト

8 :132人目の素数さん:2005/10/31(月) 21:42:36
一気に読めもしない低レベルのお前が笑止なんだよ。アホ

9 :132人目の素数さん:2005/10/31(月) 21:44:33
長井はフィルタについての記述が弱い。

10 :132人目の素数さん:2005/10/31(月) 23:51:07
昔の輪講スレみたいにならないように
毎日書き込みましょう

11 :132人目の素数さん:2005/11/01(火) 02:47:29
確率微分方程式の強解なんか求めても意味がないのに
カルマンフィルタの記述がないんじゃ意味ないじゃーん===>長井

12 :132人目の素数さん:2005/11/01(火) 03:09:37
輪講っていうのは初学者の導入のためにやるもんだ。
同じタイプの本で大住の確率システム入門ってのもあるが、初版ってこともあって間違いは多いし、
初学者にとってもかなり食い足りないと思う。エクセンダールを先ずやって感覚をつかんだら専門的な
書物に各自移行すればいい。舟木って最近出たこれのことか?

http://images-jp.amazon.com/images/P/4000051962.01._OU09_PE0_SCMZZZZZZZ_.jpg
アマゾンには目次すらないんでどんな本かわからんな。でも安いな。

13 :132人目の素数さん:2005/11/01(火) 07:15:36
フィルトレーションとフィルターを何の区別もなく使う長井本はゴミ

14 :132人目の素数さん:2005/11/01(火) 09:24:30
そうやって数学の勉強で100%能力を出し切るじゃない?
社会的なものはできるだけ排除しながら。
または社会的なものを受け入れながらも数学した余力で乗り切る。
そうして何年かするうちにふと気付く。
社会的不適合者になってなっていることに。

同年代のお友達は同じ時間で仕事のキャリアや人脈を構築するのに
持てる能力を出し切ってしたのにあなたはしなかった。
それどころか社会的なものに関心がないらしい。

社会に受け入れて欲しいと願っても高齢者はお断りだよなんてことも。
自分では若いつもりでも周りから見ればそうでもないらしい。
おまけに相手から見るとあなたは妙に理屈っぽく周りと馴染もうともしない。
仕事も上の空でいつもぶつぶつ何かを呟いている。

そうなると手遅れだから見切りは早い段階でしよう。

15 :132人目の素数さん:2005/11/01(火) 09:38:28
確率微分方程式は観念的な数学じゃなくて実用数学の側面が極めて強いと思うが?物理、工学でノイズのない観測系なんてないわけで。
俺なんかもディジタル信号処理で飯食ってながらこの分野に手を出した。
サンプリングの0次ホルダは左端なのか中点なのか、Δt時間の積分値なのか気になるこの頃。
もっともサンプリング以前にAAF処理され、周波数が制限されてでブラウン運動過程ではないわけだが・・・
直接的な応用より、この分野に手を出すことで、ルベグ積分やらヒルベルト空間やら知識ベースが広がることは間違いないわけだし。

16 :132人目の素数さん:2005/11/01(火) 09:45:06
100 :132人目の素数さん :2005/11/01(火) 05:50:53
建部で騒いでるのはレベルの高い崩れだと聞いたのですが、
年齢的にも、研究的にもずっと上の方たちがあんなコピペ
やこんなコピペをぺたぺた貼り付けてるのかと思うと、
背筋が寒い思いがします。

17 :132人目の素数さん:2005/11/01(火) 18:43:45
590 :132人目の素数さん :2005/11/01(火) 09:43:31
建部崩れはCOE。駒場COEは、
月給5〜15万也。

18 :132人目の素数さん:2005/11/02(水) 16:31:05
駒場の建部崩れって、もう35才くらいでしょ?(プ

19 :132人目の素数さん:2005/11/03(木) 00:08:57
数学科の学部のカリキュラムって確率微分方程式なんかやるのか?

20 :132人目の素数さん:2005/11/03(木) 00:10:25
博士研究員:就職支援に5億円 文科、経産省が来年度から
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/news/20051102k0000m040164000c.html

大学や研究所の常勤職ポストが少なく、30〜40代になっても定職に就けない博士号取得者が目立っている
ため。両省は来年度、ポスドクと民間企業など新たな進路とを橋渡しする新規事業に計約5億6000万円を
支出し、「博士の就職氷河期」の解消を目指す

21 :132人目の素数さん:2005/11/03(木) 06:27:34
>>19
やれないとおもう。

22 :132人目の素数さん:2005/11/03(木) 12:40:35
>崩れども

おい、建部の募集が出てるぞ。お前ら、出しまくれ!

http://wwwsoc.nii.ac.jp/msj6/prize/takebe/application2006.html
2006年度日本数学会賞建部賢弘賞の募集

23 :132人目の素数さん:2005/11/04(金) 02:34:06
エクセンダールのpp80リプシッツ条件を使った解の存在の証明部分で、
マルチンゲール不等式を使う部分がすごくまどろっこしい。定数Dを使ったり、Cを使ったり行きつ戻りつしながら、
なんでこんな計算を半ページ近くも使って延々やってるのか不明

長井のpp81のチェビシェフの不等式(マルチンゲール不等式と同意)を使った証明だとわずか1行

24 :132人目の素数さん:2005/11/04(金) 10:15:36
833 :132人目の素数さん :2005/11/03(木) 19:30:35
教務補佐員の給与は、1ヶ月10万円です。


834 :132人目の素数さん :2005/11/03(木) 19:31:03
「次世代研究者育成」って
京大の完全放置主義と矛盾してるよね。


835 :132人目の素数さん :2005/11/03(木) 19:31:33
>>833
駒場COEと同ランクか…


836 :132人目の素数さん :2005/11/03(木) 19:33:14
>>833 京理補佐員=駒場COE


837 :132人目の素数さん :2005/11/03(木) 19:34:18
ゴミには、10万円でも大金だな。
年収120万円の金持ち!


838 :132人目の素数さん :2005/11/03(木) 19:35:19
>>837
駒場COE=京理補佐員:ゴミゴミゴミ

25 :132人目の素数さん:2005/11/04(金) 11:37:59
>>14==>>16==>>17==>>20==>>22==>>24

よっぽど就職に困ってるんだろうがくだらんことばっかり書き込むな。

26 :132人目の素数さん:2005/11/04(金) 11:42:50
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1129167757/l50 
京都大学数学教室@4号館 = 0のレスをなんでわざわざコピペ繰り返してんだよ。いったいどういう理由があるんだ?

27 :132人目の素数さん:2005/11/07(月) 16:37:05
確率微分方程式の前段階としてお勧めの確率論の書籍を紹介してください。

28 :132人目の素数さん:2005/11/07(月) 17:47:08
>>27
ビリングスレイとかパーササラシーとかとちゃう?

29 :132人目の素数さん:2005/11/09(水) 21:26:52
小谷先生の測度と確率は?

30 :132人目の素数さん:2005/11/10(木) 05:52:53
今でも定番といえば西尾真喜子じゃないの?

31 :132人目の素数さん:2005/11/10(木) 17:19:40
問題
G_{i}, i = 1,2,3・・・は互いに素なΩの部分集合で Ω=∪G_{i}
のとき、空集合とG_{i}の一部、またはすべてから構成される集合族GはΩ上のσ集合体となることを示せ。

32 :132人目の素数さん:2005/11/12(土) 15:59:27
エクセンダールの問題2.7だな。
どうも問題おかしいような気がして原書見た。
Giのすべて、もしくは一部から構成される"全"和集合(all unions)ってなってた。
訳本ではその"全"(all)が抜けてるとおもた。
Proof that the family G consisting of \varnothing and all unions of some (or all) of G1...Gn consitutes a σ-algebla on Ω

33 :132人目の素数さん:2005/11/24(木) 03:35:29
実は今エクセンダールを読んでいて、挫折気味なんだが、ちょっといいかな?
確か第二章(三章かも)の演習問題の一番最後の問題で、
E[(dB_t)^2-dt]=(dt)^2
を示せ、という問題があったんだが、自分で計算したら、右辺を二倍しないと
成り立たないような気がした。あれ、本に書いてある通りで正しいのか?

まあ(1/2)-ヘルダー性とか、伊藤の公式の導出など、理論的に重要な
応用にはどっちでも影響ないことは分かるのだが。

細かいことでスマソ。でも誤解があったら指摘してもらえたら勉強になる。

34 :33:2005/11/24(木) 03:52:22
ついでに、もう一つ質問させてくれ。

エクセンダールの二章に書いてあるDoob-Dynkinの定理って重要なのか?
自明でない結果であることは認めるし、証明しろって言われても、自分では
できないので、結果自体はすごいと思うが、限られたスペースでわざわざ
紹介するほど重要な結果なのか?というのがわからない。
(ちなみに俺は、測度論の授業は受けたが、確率論の授業は最初に二週で
あきらめた。そもそも普通に確率論やってたら、こんなのあたりまえで、
エクセンダール読むのが生意気なのかな?)

35 :132人目の素数さん:2005/11/25(金) 10:44:17
>>33
何版使ってる?5版ではそんな問題ない。

>>34
Doob分解、Dynkinの公式は西尾の確率論でも出てくるがDoob-Dynkinの補題は見たことない。
でも、エクセンダールは2章で挙げてることは以下の章で必ず使う。3章の問題でもこの補題を使う問題がある。
大事かどうかは知らないが、エクセンダールを読み進めていく上で必要になると思う。
現在6章カルマンフィルタ進行中。同時に2章の問題やりながら測度論やりなおし中

36 :132人目の素数さん:2005/11/25(金) 11:04:09
確率論は西尾が良著と言われてるが多少読みにくい。
数学専門外を対象としてる"確率モデルの基礎"があればエクセンダールに必要な証明はほとんど載ってる。

37 :132人目の素数さん:2005/12/23(金) 00:17:08
数学板が荒れてすっかり寂れてしまったな。

38 :132人目の素数さん:2005/12/30(金) 21:26:23
確率微分方程式でシステムを表すといろんな解析方法があっていいですよね.
自分は生物系の学生ですけど,メインの解析方法が確率微分方程式由来のものなので,少しかじっております.
でも,工学的アプライがメインなので細かいところは式を確認するくらいにとどまっていて,あんまり理解できていないです.
お金がたまったら本を買ってこのスレにも参加してみたいです.

39 :132人目の素数さん:2005/12/31(土) 00:00:01
【かっこ悪い】建部崩れ、見参!【情けないw】
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1135765594
【夢vs】結果を出せば職はある?w【現実】
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1134888899
【事実】研究しても、ポスト無し!【愕然】
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1134089493
関連:【建部 】斎藤毅先生【Invent】
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1134743220

40 :132人目の素数さん:2005/12/31(土) 00:00:35
    / ̄ ̄ ̄ ̄\    27歳で日本数学会は下らないと悟った。
   (  人____)   30歳でフィールズ賞も下らないと分かった。
    |ミ/  ー◎-◎-)   33歳で下らない建部賞を贈られた。
   (6     (_ _) )   36歳でアカポスを諦めた。
  __| ∴ ノ  3  ノ    39歳で自分自身を諦めた。
 (__/\_____ノ      だから愚痴はかみ殺してた。
 / (   ))      )))   「アカポスはコネ」が口癖。
[]___.| |ラブひな命 ヽ    自分を相手にしない公募は糞以下だと気づてたから。
|[] .|_|__>>1___)    言えば僻みになるから負け惜しみになるからダサいから、
 \_(__)三三三[□]三)    ずっとかみ殺してた。
  /(_)\:::::::::::::::::::::::|      でも2ちゃんで言ったら最高に笑えた。
 |Sofmap|:::::::::/:::::::/       「川北君に嫉妬したInvent崩れが、女児を刺す!w」
 (_____);;;;;/;;;;;;;/
     (___[)_[)         本当に心の底から笑えた…。

41 :132人目の素数さん:2006/01/02(月) 05:07:50
176

42 :132人目の素数さん:2006/02/05(日) 05:20:31
193

43 :132人目の素数さん:2006/03/02(木) 16:18:30
962

44 :中川秀泰 ◆F.wl5K6LPU :2006/03/14(火) 13:24:08
下の方のスレが開けない?
いくらでもひらけるがな
それとも開かせようとする釣りか?


45 :132人目の素数さん:2006/03/14(火) 13:29:12
独り言でスレを汚さんでくれ

46 :中川秀泰 ◆IPeKUwqiHM :2006/03/14(火) 13:34:05
池田信行を信仰している馬鹿もいるのか

47 :132人目の素数さん:2006/03/15(水) 19:55:58
king た〜〜〜ん 
Tama King た〜〜〜ん



48 :BW of TamaKing ◆gqRrL0OhYE :2006/03/15(水) 20:04:55
>>47 糞レスを増加させないでくれ。

49 :GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w :2006/03/15(水) 20:24:49
talk:>>47 私を呼んだか?

50 :132人目の素数さん:2006/03/26(日) 14:37:22


51 :132人目の素数さん:2006/04/15(土) 22:41:39
699

52 :132人目の素数さん:2006/05/13(土) 20:20:17
381

53 :132人目の素数さん:2006/05/26(金) 12:03:36
683

54 :132人目の素数さん:2006/05/26(金) 17:49:43
図書館に所蔵されているものであるが、
貸し出し中でした。

55 :物理から:2006/05/27(土) 15:32:08
専門家の方々に教えて欲しいのですが、
2階の時間微分を持つ確率微分方程式(非線形)
を議論している文献など、ありますでしょうか?

当方、物理をやっていて、Langevin方程式の変形でそういうものが
出てきてしまいました。ちょっとお手上げなので、どんな情報でもいいので
教えてください。

56 :132人目の素数さん:2006/06/06(火) 04:57:00
age

57 :132人目の素数さん:2006/06/06(火) 06:12:38
>>55
Revuz,D Yor,M :Countinous Martingales and Brownian Motion(Springer)

には載ってなかったけ?

58 :132人目の素数さん:2006/06/06(火) 08:00:23
>>55
それって連立の一階方程式として書けないの?

59 :132人目の素数さん:2006/06/16(金) 01:50:17
758

60 :132人目の素数さん:2006/07/16(日) 10:15:14
千葉市の小長井智は今すぐ死ね!不細工でチビで頭悪いお前は生きてたって意味ないだろ?
親もお前のことなんて死ねばいいと思ってるだろうし、早くどっかから飛び降りて死ねや

61 :132人目の素数さん:2006/07/17(月) 18:39:23
age

62 :132人目の素数さん:2006/07/28(金) 17:17:20
435

63 :132人目の素数さん:2006/08/22(火) 21:49:40
伊藤清ガウス賞受賞

数学の「ガウス賞」に京大名誉教授の伊藤氏
2006年08月22日21時38分

 4年に1回開催される国際数学者会議が22日からスペインのマドリードで始まり、
社会に大きな影響を与えた数学者を顕彰するために創設されたガウス賞に京都大の伊藤清名誉教授(90)が選ばれた。
伊藤氏は、60年以上前につくった確率解析の理論が、金融の分野でデリバティブ(金融派生商品)の価格決定の方程式に
応用され、「ウォール街で最も有名な日本人」と注目された。

64 :S.S. ◆zNRXPGSFw2 :2006/08/23(水) 03:37:09
伊藤先生、面識はございませんが、ガウス賞、受賞おめでとうございます。

65 :132人目の素数さん:2006/08/23(水) 19:08:36
伊藤先生の「確率論の基礎(岩波復刻新板)」これで増刷ケテーイですね。
漏れはおととし買ってツンドク派でしたが今読み返しています。


66 :132人目の素数さん:2006/08/23(水) 19:52:05
岩波の基礎数学も復刊するべし

67 :132人目の素数さん:2006/08/23(水) 21:39:58
今朝、某ニュース番組で
「確立微分方程式」
という誤ったテロップを見た。

68 :132人目の素数さん:2006/08/30(水) 17:21:46
729

69 :132人目の素数さん:2006/09/18(月) 22:50:25
ほっしゅ

70 :132人目の素数さん:2006/09/27(水) 15:11:18
週刊東洋経済9/30にも確立微分方程式とあり、用語として確立したな。

71 :132人目の素数さん:2006/09/27(水) 15:18:14
伊藤清氏と同郷の俺が保守しますよ。

本買ってみたけどさっぱりわからない・・・・・・
とりあえず一から勉強してみようかな?




72 :132人目の素数さん:2006/09/27(水) 15:40:20
>>67
>>70
"確立微分方程式"でぐぐると約226件
"確率微分方程式"でぐぐると約36600件

大学や研究所が普通にやっちゃってるから確立しているかもしれんね。


73 :132人目の素数さん:2006/09/27(水) 17:54:01
IMEとかで最初に候補として出ちゃうんだよね。
数学板の人間は「確率」が最初に出るように調整しといたほうがいいかも。

74 :132人目の素数さん:2006/10/01(日) 19:21:36
数学科以外の人間ですが、この分野をやる前に
確率論の本などを読んだほうがいいですか?
ちなみに、伊藤清三著のルベーグ積分を一通り読んでて、
ルベーグ積分の知識はある程度あります。


75 :132人目の素数さん:2006/10/01(日) 20:31:07
age

76 :132人目の素数さん:2006/10/01(日) 20:33:17
確率とはルベーグ測度である

77 :132人目の素数さん:2006/10/02(月) 11:28:57
>>74
仲間発見。
結構絶版になっている本もあるから、古本屋にいって探してみるってのも手だな。

それにしても>>1の本が見つからない( ´・ω・`)


78 :132人目の素数さん:2006/10/02(月) 12:39:47
普通にamazonで手に入るじゃん

79 :132人目の素数さん:2006/10/02(月) 12:53:21
>>78
amazonで買ったら負けかなと思っている。
まぁ、一ヶ月探して見つからなかったらamazonで買うと決めてるからあと三週間くらい探して見つからなかったらamazonで買うものと思われる。


それよりも前に絶版本の方が先に手に入りそうな気がするけど。

80 :132人目の素数さん:2006/10/03(火) 01:29:57
74です。
1の本はもう購入してます。まだ読み始めてませんけど。
しっかりやりたいので、確率論の知識をある程度
つけてからのほうがいいですかね?
最近出てた伊藤清の「確率論の基礎」だったら
時間すぐに読み終わりそうですが、どうでしょうか?

81 :132人目の素数さん:2006/10/03(火) 01:35:13
>>1の本読んで、必要そうになったら確率論の本を参照するとか。

82 :132人目の素数さん:2006/10/04(水) 02:43:21
>>80
そうします。

83 :132人目の素数さん:2006/10/04(水) 02:44:53
↑は
81への返事です。

84 :132人目の素数さん:2006/10/16(月) 16:05:55
>>74
確率論より、測度論とルベーグ積分をやればいいんじゃないかな?
ルベーグ積分知ってるってことなのでエクセンダールはすぐに違和感なく読めると思う。
漏れはルベーグ積分の展開をよく知らなかったので、指数関数で変域を定める(?)定義関数の使い方から違和感をもった。
結局そのまま読み進めたけど、結局ルベーグ積分をやった。
俺は工学屋なので確率微分方程式の応用面に興味があるからエクセンダールが役に立ったけど、
数学屋にはどうなのかな?

85 :132人目の素数さん:2006/10/17(火) 20:15:07
>>84
74です。僕も工学部で今学部3年です。始めはエクセンダール
を読み始めてましたが、わからないとこがあるわけでは
ないですが、なんとなく確率論をしっかりやっておきたくなったので
今は伊藤清の確率論を読んでます。少し時間がかかってしまいますが、
最終的にはKaratzasの本まで読んでおきたいので時間をかけて
いこうかなと思ってます。
4年になる前に読み終わるかな‥?

86 :132人目の素数さん:2006/10/18(水) 22:43:14
必要な確率論のイロハはエクセンダールの中に書いてる。
演習問題とかで役に立つのは西尾の確率論だと思う(ちゃんと答えが書かれてるって意味)。

87 :132人目の素数さん:2006/10/20(金) 19:44:35
実家言って生家拝んできた俺保守。



88 :132人目の素数さん:2006/10/25(水) 21:52:11
東工大で確率微分方程式が研究できるのは、やはり経営システム工学科しかないんですか?

89 :132人目の素数さん:2006/10/26(木) 02:22:32
>>88

数学科があるじゃん

90 :132人目の素数さん:2006/10/26(木) 22:19:35
数学科のホームページ見たら確率微分方程式の記述がなかったんですが

91 :132人目の素数さん:2006/10/27(金) 00:57:55
>>90
シガトクさんと内山さんいらっしゃるじゃん

92 :132人目の素数さん:2006/10/28(土) 23:42:47
東工大で金融方面の研究室は、やはり経営システム工学科しかないようですね…
工学部は、実験などめんどいことが多そうなので、全くもって行きたくない!やっぱ理学部数学科じゃないと。

93 :132人目の素数さん:2006/10/29(日) 08:13:56
三田にあるイノベーションマネジメント研究科は?

94 :132人目の素数さん:2006/10/29(日) 22:24:28
曖昧な確率論やっとれば、人は理解出来ないから賞がでるわ。

95 :132人目の素数さん:2006/10/30(月) 19:17:17
>>86
2章まで読んでみましたが、西尾の確率論は少し記号が読みずらいように感じました。
伊藤でいきたいと思います。もう100ページぐらい読んだし。

96 :132人目の素数さん:2006/10/30(月) 19:18:27
ず→づ

97 :132人目の素数さん:2006/11/11(土) 10:56:57
伊藤の確率論は5.14の確率微分方程式の直観的背景が実によくわかる書き方をしてるとオモタ
エクセンダールにしても取っ掛かりの部分でなんでdBなのかがもひとつ感覚的によくわからなかった
(測度としてBを想定するか?という部分)んだが、この書き方だと違和感がなかった。
それ以外も比較的出版が新しいので、古い書物にあるような分かりにくい記述は随分改められているように思う。

98 :132人目の素数さん:2006/11/13(月) 13:44:12
337

99 :132人目の素数さん:2006/11/13(月) 22:58:25
kingの脳
      .lニl  ヽ
     __|__|>   ヽ
     (__),   ー
     (_____)`ー   .  ..
     (__)    -
     (___)  __,.--
      | |  ̄ ̄
      | |       .
      |__|       .
      .∨ .

〃〃∩  _, ,_  
 ⊂⌒( `Д´)< 人の脳を読む能力を悪用する奴を潰せ。
  `ヽ_つ ⊂ノ

       l|i
     (l|i\ l|
      .lニl  i|ヽ
    ..l|i_|__|>   ヽl|
     (__),   ー
     (_____)`ー
     (__)    -
     (___)  __,.--
      | | l|i ̄
      | | ;
  ''∩.゚;・li|;|;i/。;・:
 ⊂⌒((‘;゚;|i・/ )、
   `ヽ_つ ⊂ノ  ゚


100 :KingOfUniverse ◆667la1PjK2 :2006/11/14(火) 02:05:25
人の脳を読む能力を悪用する奴を潰せ。

101 :132人目の素数さん:2006/12/03(日) 09:59:06
千葉県の山田宏佑死ね!
お前いろんな奴に影で嫌われてることに早く気づけ。
中途半端な能力自慢するのもやめろ。
目障りだ。ほんと死ね。

102 :132人目の素数さん:2006/12/06(水) 12:25:35
今度、実家に帰るのでまた伊藤氏生家を拝んでくるage


確率微分方程式勉強する前に確率論を勉強すべきだといまさらながら気づいたorz

103 :132人目の素数さん:2006/12/08(金) 01:00:12
ルベーグ積分←関数解析←確率論←確率微分方程式

104 :132人目の素数さん:2006/12/08(金) 13:46:19
はっきり言って、そういうプロセスたどるのは愚の骨頂
カルマンフィルタと銘打った書籍を読めば、確率微分方程式の概観はわかるし、
ルベーグまで遡る必要はほとんどない。
実際、金融工学の書籍などは、ルベーグのルの字も出さず、説明してるのがほとんどだ。
大住晃の確率システム入門しかり。

105 :132人目の素数さん:2006/12/08(金) 15:56:40
実際なんで金融工学でRiemannの積分じゃ駄目でLebesgueじゃないといけないのか
いまいちわかんないんだよね。別のスレでも似たようなことが話題になってたが。

106 :132人目の素数さん:2006/12/08(金) 17:03:35
金融工学の既知の結果を活用したり、焼き直したりするだけならルベーグ積分論は不要。
新しいものを生み出すには測度論の素養が必要。

107 :132人目の素数さん:2006/12/09(土) 00:55:27
じゃあ,明日エクセンダール買ってくるわ

108 :132人目の素数さん:2006/12/09(土) 16:45:55
>>105
多分、ジョルダン測度からdBへの測度変換が不可能なんじゃね?
微小区間で-∞から∞に変化する可能性のあるブラウン運動の経路上の測度はジョルダン測度から
定義するのは無理だと思う。少なくともルベーグ測度があるんだからそっち使っとけば無難だ罠
ところが、伊藤積分の本質が

Xn+1-Xn=f(Xn,Bn+1)

の差分が予測できないBをも因子として含むことを認めてしまえば、ルベーグをわざわざ
意識する必要はほとんどないと思う。ただ、エクセンダール見てても導入の部分で、
位相、測度、ルベーグ、測度論ベースの確率論っぽいことが下地にあるような書き方をしてるけどね。
あと、関数解析は特になくてもいいよ



109 :132人目の素数さん:2006/12/09(土) 16:50:38
>>105
>新しいものを生み出すには測度論の素養が必要。

それは数学屋が他分屋からの刺激を受けて、精密な議論したいとか、理論をおったてたいときで、
新しいもの、人間生活に役立つようなものは先ず数学屋からは生まれない。
カルマンの業績がはるかに偉大で、Bucyは単に後始末であるゴミ拾いしただけ

110 :132人目の素数さん:2006/12/09(土) 17:27:39
わかった、わかった。でも君はカルマンじゃないから。

111 :132人目の素数さん:2006/12/09(土) 18:40:56
はっきり言って、確率微分方程式の数学的な意味がわかったところで、なーんも利用のしようがない。
解析解もまったく意味なし、既知の関数であるわけないんだからな。数値解、弱解を導出できてこそ意味がある。

112 :132人目の素数さん:2006/12/09(土) 19:04:52
>>110
じゃ聞くが、ルベーグ積分や位相数学が役に立ってる&必須の工学上の成果があったら列挙してみなはれ。

113 :132人目の素数さん:2006/12/10(日) 20:07:07
エクセンダール買った

114 :132人目の素数さん:2006/12/19(火) 15:26:27
>>112
確率積分とか使ってるものみんなそうだろ。

115 :132人目の素数さん:2006/12/19(火) 17:01:50
確率制御は?
現代制御論との関連あるだろ。

116 :132人目の素数さん:2006/12/20(水) 00:31:30
制御なんてのはな
ディジタルじゃないと意味ないし
ディジタルにしたとたん位相もルベーグも伊藤も全く意味がなくなる
連続系ではそういうわけじゃないが、全く実用にならん。

117 :132人目の素数さん:2006/12/20(水) 10:47:50
無教養自慢なんて珍しいやつだな

118 :132人目の素数さん:2006/12/20(水) 19:46:54
無教養というかタダの馬鹿でしょ

>>116みたいなこと言い出すと、浮動小数点演算の仕組みでは
無理数は扱えないし有理数同士の演算に関しても閉じてないから、
実数体や有理数体は「全く実用にならん」ことになる。

こんな馬鹿はコテをつけてくれた方がアボ〜ンしやすいから助かるんだが。

119 :116:2006/12/20(水) 20:28:45
>>118
アホよのう。
無理数や有理数を信号処理に持ち込むこと自体何も知らんアホ暴露
無理数演算を信号処理でおこなう場合は、端数は切り捨てられて、
勝手に有理数として扱われる、若しくは扱わざるを得ない。
つまり信号処理では無理数演算ははなから対象外だ。無限の演算精度なんか
工学上も物理学上も必要がないことすらわかってない、かつ、
有理数演算で完全に閉じているものを全く実用にならんとはキサマは
DSPの一つも触ったことのない糞学生か?
制御はディジタルでなければ全く実用性はないし、確率制御なんてのは
確率微分方程式の数値解であり、弱解の算出アルゴリズムであるカルマンフィルタによって
40年前に話は終わってるんだよ間抜けが。既に制御工学からすれば現代制御理論
なんて今頃だーーーれも相手にしてないよ
実用的なことを言うと、伊藤積分なんかどうでもいい。カルマンフィルタで話は終結だ。

120 :132人目の素数さん:2006/12/20(水) 20:31:54
>>118
それとさ。文句あるなら出て行ってくれていいよ。
何故ならこのスレは俺が立ち上げたスレだから
つまり、
>>1==>>116

121 :132人目の素数さん:2006/12/20(水) 21:05:38
ファインマンの経路積分を引くと金融工学の積分にヒットするのは?

122 :132人目の素数さん:2006/12/20(水) 23:12:57
>>120
スレはひろゆきのもんだろ、お前の私物じゃないぜ。

123 :132人目の素数さん:2006/12/21(木) 00:11:54
スレ立てたなら最後まで責任もって運営してくれよな

124 :中川泰秀 ◆5xTePd6LKM :2006/12/21(木) 09:02:40
『 岩波数学辞典 第3版 』 の 「 確率微分 〜 」 の部分を
読んでも難解で分かりませんが、皆様方は理解でき申すか  ?

125 :132人目の素数さん:2006/12/21(木) 12:28:55
>>121
オプションの理論価格計算でも使うよ

126 :132人目の素数さん:2006/12/25(月) 15:34:50
止まりそうだぞ スレ主運営しろ

127 :132人目の素数さん:2006/12/26(火) 12:58:45
まだ現われんのか 早く運営しろ

128 :132人目の素数さん:2006/12/26(火) 13:16:13
見たらこのスレ立ってから1年過ぎてたよ

129 :132人目の素数さん:2006/12/26(火) 14:05:01
そんなの普通だ
俺のスレなんて4年経つのにまだ300にもいかん

130 :132人目の素数さん:2006/12/26(火) 14:34:33
>>124できなかった。

131 :132人目の素数さん:2006/12/26(火) 15:17:05
>>116
まぁ、一応誤差論の話になれば使えないわけじゃないってレベルにはもってこれる。
それじゃ必須かといえばそうでもないわけで・・・・・・
現実、誤差勉強してる俺はサパサパーリだ。

>>124
安心しろ。
伊藤の「確率論の基礎」一ページ目で躓いた。

132 :132人目の素数さん:2006/12/26(火) 15:37:33
何だかとても安心した。

133 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 14:22:26
スレ主マダー?

134 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 15:06:04
知能機械の俺が来たぞ
スレ主も内部もさっさと来い 来なけりゃ乗っ取るぞ

135 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 15:45:00
内部って何だ

136 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 16:19:24
>>135
判らないならこのスレには付いて来れないと思うけど

137 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 16:58:44
で何?

138 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 17:08:28
↑放置

139 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 18:04:10
ひでー内輪っぷりだな
どうせスレのローカルルールで確率微分方程式とはなんの関係もないんだろw

140 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 20:13:06
.

141 :132人目の素数さん:2006/12/27(水) 22:35:14


142 :132人目の素数さん:2006/12/28(木) 13:21:21
.

143 :132人目の素数さん:2006/12/28(木) 14:01:04
スレ主がきちんと運営しないからだぞ

144 :132人目の素数さん:2006/12/29(金) 08:16:22
この本を買ってしまった文系だw

読まないか?

145 :132人目の素数さん:2006/12/29(金) 14:14:33
.

146 :132人目の素数さん:2006/12/29(金) 14:56:41
.

147 :132人目の素数さん:2006/12/29(金) 15:39:42
スレ主早く運営しろ

148 :132人目の素数さん:2006/12/29(金) 19:53:34
>>134
乗っ取っていいよ 

149 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 01:14:11
例題が解けない。

150 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 01:24:44
.

151 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 02:03:29
.

152 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 03:17:53
.

153 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 12:31:02
スレ主きちんと運営はじめろ

154 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 13:14:27
年内に一回は来いよな

155 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 14:45:54
もう来ないんじゃないの

156 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 14:48:48
君たち
やらないか?

157 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 15:16:55
.

158 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 15:19:29
.

159 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 16:52:44
あのさ、最近数学板に変なのいるじゃない?ここもあのしつこいのが書き込んでるんじゃないか。
咬まないのすぐ判るから無視してんだけど、ああいうのは迷惑なの解らないのかな。
嫌われても平気で首突っ込んでくる。kingのがまだマシだよ。

160 :KingOfUniverse ◆667la1PjK2 :2006/12/30(土) 18:26:12
talk:>>159 私を呼んでないか?

161 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 18:33:12
>>159そんな小文字書くから・・・



162 :132人目の素数さん:2006/12/30(土) 23:10:02
スレ主早く運営しろ

163 :132人目の素数さん:2006/12/31(日) 00:14:38
もういいや
700まで落ちたら僕が運営するよ。
でもスレ主早く来て下さい。

164 :132人目の素数さん:2006/12/31(日) 14:51:23
もうすぐ今年も終わりだな スレ主早く運営しろ

165 : 【豚】 :2007/01/01(月) 13:06:23
暇だな

166 : 【だん吉】 :2007/01/01(月) 18:40:56
もひとついく?

167 :132人目の素数さん:2007/01/03(水) 01:29:04
スレ主運営して

168 :132人目の素数さん:2007/01/17(水) 14:11:19
小さいころに伊藤清先生と会っていたことが発覚した俺が来ましたよ。
20年以上前でまったく覚えてないがな。

金融工学は板違いだからそっち方面の話できないよな。
かといって数学に焦点絞ると大学院レベルになるわけで・・・・・・。
ましてや畑違いの俺が勉強するっつーのは足し算もできないのに積分勉強するようなもんだな。


169 :132人目の素数さん:2007/01/18(木) 19:33:08
金融工学と絡んだ数学の話ってのは良いんじゃないのかな。

170 :132人目の素数さん:2007/01/21(日) 22:12:32
応用言うのは工学だろ
理学は現場からモデルをひっぱりだす
モデルを論じるなら金融工学でもなんでもいいさ


171 :132人目の素数さん:2007/01/22(月) 14:14:05
>>168
十分話す価値はありますよ

伊藤先生とはお近くに住まわれていたのですか?
それとも勉強筋で会われたのかな

172 :132人目の素数さん:2007/01/28(日) 04:05:27
また止まってしまった

173 :132人目の素数さん:2007/01/31(水) 18:47:55
dX(t,ω)=P(X,t)dt+Q(X,t)dB(t,ω)
(Bはブラウン運動)
じゃなくて
dX(t,ω)=P(X,t,B)dt+Q(X,t,B)db(t,ω)
でいいじゃん

174 :132人目の素数さん:2007/01/31(水) 18:48:26
dX(t,ω)=P(X,t,B)dt+Q(X,t,B)db(t,ω)
→dX(t,ω)=P(X,t,B)dt+Q(X,t,B)dB(t,ω)

175 :132人目の素数さん:2007/02/01(木) 14:44:46
>>171
あじさいの町出身・・・・・っていってもわからんか。
行順寺でググればたぶんわかるかも。


176 :132人目の素数さん:2007/02/01(木) 14:55:59
>>175聞きたいなー

177 :132人目の素数さん:2007/02/05(月) 18:14:55
278

178 :132人目の素数さん:2007/02/12(月) 10:19:52
スレ主、運営しろよw

120 名前:132人目の素数さん[] 投稿日:2006/12/20(水) 20:31:54
>>118
それとさ。文句あるなら出て行ってくれていいよ。
何故ならこのスレは俺が立ち上げたスレだから
つまり、
>>1==>>116

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