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金融工学のための確率偏微分方程式

1 :132人目の素数さん:03/10/26 00:54
伊藤の公式その他なんでもOK


2 :132人目の素数さん:03/10/26 01:31
2

3 :132人目の素数さん:03/10/26 01:56
3げっとー

4 :132人目の素数さん:03/10/26 02:28
ではσ代数て確率偏微分方程式に役に立つの
なんで純粋数学が金融工学に表に出てくるの?
計算さえできればいいでしょ

5 :132人目の素数さん:03/10/26 02:32
フィルトレーションと言ってみるテスト

6 :132人目の素数さん:03/10/26 11:25
聞きかじった単語を口走るバカ発見。

7 :132人目の素数さん:03/10/26 20:03
だからほんとに厳密な数学がいるのかどうか聞いてるの
わかる?

8 :mathemanic:03/10/26 20:16
確率なら高1でやった。偏微分計算なら高3でできた。
方程式は中1でやりとげた。そんなものを総動員しても
役に立つ分けない。

9 :132人目の素数さん:03/10/26 20:32
>計算さえできればいいでしょ
計算するためには確率微分方程式の知識が必要だから、ファイナンスをやるためには確率解析を勉強せざるを得ないんだよ。

>だからほんとに厳密な数学がいるのかどうか聞いてるの
既存の理論を当てはめて価格計算等するだけだったら、結果のみ知っていれば十分だけど、自分で理論を考えるためには、確率解析の知識が必要だよ。

10 :132人目の素数さん:03/10/26 22:23
9>>
ありがとうございます
そんなもんなんですかね
工学というと厳密性がないような気がするので(あくまでも数学と違うという意味です)
少し質問してみただけです


11 :132人目の素数さん:03/10/28 18:46
伊藤先生が文化功労者に選ばれたね
しかし、伊藤、岩澤、佐藤といった方々が功労者どまりとは…
日本の文化行政の担当者って、何考えてんだろう

12 :132人目の素数さん:03/10/28 20:02
>>11
そのとおりだ。学士院賞、学士院賞恩賜賞、学士院会員、文化功労者
皆評価遅すぎ。せめてもっともっと長生きされて文化勲章くらいは
受賞していただきたい。

13 :132人目の素数さん:03/10/28 20:40
数学者は物理学者より評価が低い

14 :132人目の素数さん:03/10/28 20:42
伊藤レンマていつごろ考え出されたの?
これがなきゃノーベル賞につながらなかったような分野もあるわけで、
やっぱ評価低いよね。

15 :132人目の素数さん:03/10/29 21:06
推薦人がいないと賞って貰いづらいんじゃない?
数学者コミュニティももっと運動しないとだめなんじゃないかな。

16 :132人目の素数さん:03/11/11 07:30
9

17 :132人目の素数さん:03/11/23 20:54
フィルタそのものを情報の増大系と解釈するのは極めておかしな考えかただ。

18 :132人目の素数さん:03/11/24 09:53
なかなか落札されないね。

ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e32364174

19 :132人目の素数さん:03/12/05 07:06
3

20 :132人目の素数さん:03/12/13 04:43
606

21 :132人目の素数さん:03/12/28 03:39
確率微分方程式を解く場合だけどさぁ、伊藤の公式を使って解くための函数はどうやって見つけるの?

22 :132人目の素数さん:04/01/05 03:02
誰か、定数係数線型確率微分方程式: dX(t)={αX(t)+β}dt+σdB(t) の解法、教せ〜てぇ。

23 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :04/01/05 22:58
>>22
dX(t)={αX(t)+β}dt+σdB(t)は線型確率微分方程式だから、一意的な強解を有する。
Y(t):=e^(−αt)X(t)とおき伊藤の補題を適用すると、
 dY(t)=d{e^(−αt)X(t)}=βe^(−αt)dt+σe^(−αt)dB(t)
上式を積分型で表示すると、
 e^(−αt)X(t)−X(0)=Y(t)−Y(0)=β{1−e^(−αt)}/α+σ∫_[0〜t]e^(−ατ)dB(τ)
∴ X(t)=X(0)e^(αt)+β{e^(αt)−1}/α+σe^(αt)∫_[0〜t]e^(−ατ)dB(τ)

24 :132人目の素数さん:04/01/06 19:31
>>23
どうも、ありがとうございます。m(_ _)m

25 :132人目の素数さん:04/01/06 20:41
>>23

長井英生(著):『確率微分方程式』(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4320015797/qid=1073388955/sr=1-3/ref=sr_1_2_3/249-1197320-2505144
の p.93 には、dX(t)={αX(t)+β}dt+σdB(t) の解は

X(t)={X(0)+β∫_[0〜t]e^(−ατ)dτ+σ∫_[0〜t]e^(−ατ)dB(τ)}e^(ατ)

と載ってるんだけど、どうよ?

26 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :04/01/06 21:19
{X(0)+β∫_[0〜t]e^(−ατ)dτ+σ∫_[0〜t]e^(−ατ)dB(τ)}e^(αt)
=X(0)e^(αt)+βe^(αt)∫_[0〜t]e^(−ατ)dτ+σe^(αt)∫_[0〜t]e^(−ατ)dB(τ)
=X(0)e^(αt)+βe^(αt){1/α−e^(−αt)/α}+σe^(αt)∫_[0〜t]e^(−ατ)dB(τ)
=X(0)e^(αt)+βe^(αt){e^(αt)−1}/α+σe^(αt)∫_[0〜t]e^(−ατ)dB(τ)

27 :132人目の素数さん:04/01/06 21:48
>>26
上記で、βe^(αt){1/α−e^(−αt)/α}の部分が βe^(αt){e^(αt)−1}/α と変形されているけど、
これは、β{e^(αt)−1}/α のミスでょう?

28 :132人目の素数さん:04/01/06 21:52
>>23

「Y(t):=e^(−αt)X(t)とおき伊藤の補題を適用すると、
dY(t)=d{e^(−αt)X(t)}=βe^(−αt)dt+σe^(−αt)dB(t)」

の部分を、もう少し詳しく解説していただけませんか?


29 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :04/01/06 22:52
>>27
ご指摘の通り、誤記でした。

>>28
f(t,X(t)):=e^(−αt)X(t)とおいて、f(t,X(t))に関する伊藤の公式を当て嵌める。

30 :132人目の素数さん:04/01/06 23:11
>>29
>f(t,X(t)):=e^(−αt)X(t)とおいて、f(t,X(t))に関する伊藤の公式を当て嵌める

そうした場合、dY(t)=βe^(−αt)dt+σe^(−αt)dB(t) ではなくて、

dY(t)={αX(t)e^(−αt)−αβX(t)e^(−αt)}dt+σe^(−αt)dB(t) となるのでは?


31 :30:04/01/06 23:43
計算ミスをしていました。 ( ^ ^ ;)

32 :132人目の素数さん:04/01/07 00:15
誰か、教せぇ〜てぇ〜: ∫_[0〜t]e^(τ)dB(τ) を計算したいのだけど、どうやればいいの?

33 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :04/01/07 20:59
>>32
計算って、一体何をしたいんですか?

34 :132人目の素数さん:04/01/08 00:11
>>33
リーマン積分では、∫_[0〜t]e^(τ)dτ=e^(t)−1 と「算出」できるわけですが、
「確率積分では、∫_[0〜t]e^(τ)dB(τ) は(上記に相当するような)「算出」
--- 積分記号を取り去ること --- はできないのだろうか?」ってことです。

35 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :04/01/08 21:29
>>34
釈迦に説法だとは思うが、∫_[0〜t]e^(τ)dB(τ)は通常のLebesgue積分ではなく確率積分だから、その結果は確率変数です。
従って、これを初等関数で表すことはできません。

36 :34:04/01/09 02:02
>>35
>初等関数で表すことはできません
やはり、そういうことですか・・・。 follow-up を有難うございました。 m(_ _)m

37 :132人目の素数さん:04/01/15 10:42
「変数係数線型確率微分方程式: dX(t)={α(t)X(t)+β(t)}dt+σ(t)dB(t) ,但し、t>0 ; は、唯一の解:
exp{∫_[0〜t]α(τ)dτ}〔X(0)+∫_[0〜t]β(τ)^[−exp{∫_[0〜t]α(τ)dτ]dτ+∫_[0〜t]σ(τ)^[−exp{∫_[0〜t]α(τ)dτ]dB(t)〕
をもつ」と書いてある本をみたんだけど、この解はいったいどうやって求めたものなのでしょう? どなたか、ご存知でしたら、解説していただけないでしょうか?

38 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :04/01/15 21:37
>>37
いわゆる加法ノイズを持つ線型確率微分方程式。

先ず、β(t)≡σ(t)≡0とおくと、dX(t)=α(t)X(t)dtだから、普通の線型微分方程式で、
X(t)=A・exp{∫_[0〜t]α(τ)dτ}が得られる。

そこで、X(t)=Y(t)exp{∫_[0〜t]α(τ)dτ}と仮定すると、伊藤の公式により、
 dY(t)=d〔X(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}〕
  =−X(t)α(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}
   +exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}〔{α(t)X(t)+β(t)}dt+σ(t)dB(t)〕+½0dt
  =β(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}dt+σ(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}dB(t)
右辺には未知数がないから積分できる。また、X(0)=Y(0)exp{∫_[0〜0]α(τ)dτ}=Y(0)である。よって、
 X(t)=exp{∫_[0〜t]α(τ)dτ}〔X(0)+∫_[0〜t]β(s)exp{−∫_[0〜s]α(τ)dτ}ds
   +∫_[0〜t]σ(s)exp{−∫_[0〜s]α(τ)dτ}dB(s)〕

>>37のものと答えが違うようだ。

39 :37:04/01/16 14:44
伊藤の公式で、どうして

dY(t)=d〔X(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}〕
  =−X(t)α(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}
   +exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}〔{α(t)X(t)+β(t)}dt+σ(t)dB(t)〕+?0dt

となるのかが、よく分かりません。 もう少し、詳しく解説していただけないでしょうか?

40 :132人目の素数さん:04/01/16 15:31
>>39
>>39
肝はテーラー展開を2次までやってdB(t)^2がdtになることを使うだけです。
dY(t,X(t))=Y_tdt+Y_XdX+(1/2)Y_XX(dX)^2+o(dt)
でdX=μdt+σdBを代入すれば
dY(t,X(t))=(Y_t+μY_X+(1/2)σ^2Y_XX)dt+σY_XdB+o(dt)
の有名な伊藤の公式が出てきます。
特に関数の積の微分は
d(X(t)Y(t))=dX(t)Y(t)+X(t)dY(t)+dX(t)dY(t)+o(dt)
のようになってdXやdYにdB(t)が含まれていればdX(t)dY(t)からも
(dB)^2すなわちdtに比例する項が出てくるのでこういったことを
考慮すればほとんどの確率微分は理解できます。

41 :37:04/01/16 19:28
>>40
早速のフォローを有り難うございます。 m(_ _)m

# 「伊藤の公式」は理解しているのですが、
それで、どうして、

dY(t)=d〔X(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}〕
  =−X(t)α(t)exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}
   +exp{−∫_[0〜t]α(τ)dτ}〔{α(t)X(t)+β(t)}dt+σ(t)dB(t)〕+?0dt

という等式が成立することになるのかが、よく分かりません。 よろしく、お願いします。 m(_ _)m

42 :132人目の素数さん:04/01/16 20:55
>>41
ってかちゃんと手動かしてる?伊藤の公式を”理解している”じゃなくて”暗記している”じゃないの?w
簡単のためK(t)=exp{-∫_[0〜t]α(τ)dτ}とおいてd[X(t)K(t)]=dX(t)(K(t))+X(t)dK(t)+dX(t)dK(t)を
計算すればよいわけですがK(t)は確率変数でなく通常の関数ですからdK(t)はdtのオーダーでdX(t)はdt^(1/2)
のオーダーなのでdX(t)dK(t)はdt^(3/2)のオーダーとなりdtに比べて無視できますから通常の微分と同じように
計算すればよいわけです。
ぼるじょあ氏の第2等号の後の第1項はX(t)dK(t)を計算しているだけです。
# ちなみにdtが抜けてますよね?
第2項は(dX(t))K(t)を計算したものです。で、展開すると丁度第1項と相殺してぼるじょあ氏が計算した
結果になります。


43 :37:04/01/16 22:09
>>42
成る程、そういうわけでしたか。 理解できました。

# ぼるじょあ氏ともども、follow-up を、どうも有り難うございました。 m(_ _)m

44 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :04/01/17 21:38
>>42
脱字指摘ありがとうございました。

45 :福田和也 ◆P.o66TRa1E :04/01/20 23:20
ぼるじょあ氏って何人いるんですか?どこにでも居て
なんでも知ってるみたいなんで。

46 ::04/01/22 13:18
N.Bourbaki のような団体名ですが、何か?

47 :132人目の素数さん:04/01/24 23:54
ブルジョアじゃないの?

48 :132人目の素数さん:04/02/01 04:43
266

49 :132人目の素数さん:04/02/16 07:36
7

50 :132人目の素数さん:04/03/06 21:58
886

51 :132人目の素数さん:04/03/27 04:52
119

52 :132人目の素数さん:04/04/04 18:29
375

53 :132人目の素数さん:04/04/17 18:31
ほぜん

54 :132人目の素数さん:04/04/20 17:11
あげ



55 :132人目の素数さん:04/05/01 21:15
704

56 :132人目の素数さん:04/05/09 03:04
282

57 :132人目の素数さん:04/05/27 18:15
ブラックショールズの偏微分方程式を変数変換して出てくる
w(z,s)に対する偏微分方程式

∂w/∂x=(1/2)×(∂^2w/∂z^2)
w(z,0)=max{K(e^(σz)-1)},0}

の非負解の求め方が分かりません。どなたか教えてください。
導出の方法が書いてあるページを教えて下さっても構いません。
ググって見ましたが、見つけることができませんでした。

58 :132人目の素数さん:04/05/27 20:47
ある金融機関は時間TにおいてSt^2に相当するドルを支払う証券を提供しようと計画している。
a. リスク中立評価法を用いて時間tにおける証券Sの価格を求めよ。

b. その価格が微分方程式rf=∂f/∂t + rS*(∂f/∂S) + 0.5σ^2*S^2*(∂^2f/∂S^2) を満たしていることを確認せよ.

すみません。これの答えわかる方いらっしゃいますか?

59 :132人目の素数さん:04/05/27 20:49
ある金融機関は時間TにおいてSt^2に相当するドルを支払う証券を提供しようと計画している。
a. リスク中立評価法を用いて時間tにおける証券Sの価格を求めよ。

b. その価格が微分方程式rf=∂f/∂t + rS*(∂f/∂S) + 0.5σ^2*S^2*(∂^2f/∂S^2) を満たしていることを確認せよ.

すみません。これの答えわかる方いらっしゃいますか?

60 :132人目の素数さん:04/05/28 09:58
>>57は、正しくは
∂w/∂x=(1/2)×(∂^2w/∂z^2)
w(z,0)=max{K(e^(σz)-1),0}
でした。

61 :132人目の素数さん:04/05/28 10:08
>>57
ブラックショールズ云々より、熱方程式なのだから
熱方程式の教科書か、偏微分方程式論の教科書を読んでくり

62 :132人目の素数さん:04/06/02 05:13
894

63 :132人目の素数さん:04/06/10 03:40
132

64 :132人目の素数さん:04/06/17 20:47
130

65 :132人目の素数さん:04/06/27 07:40
135

66 :132人目の素数さん:04/07/06 13:02
269

67 :132人目の素数さん:04/07/12 20:23
良スレなのであげ

68 :132人目の素数さん:04/07/28 07:42
580

69 :132人目の素数さん:04/08/07 05:19
939

70 :132人目の素数さん:04/08/07 17:46
これ勉強したら100万を2億に増やせるの?

71 :132人目の素数さん:04/08/07 23:07
これを勉強すると、フリランチがないことが分かり、1年後に100.1万
にしか増やせないことが分かります。

72 :132人目の素数さん:04/08/14 07:30
826

73 :132人目の素数さん:04/08/14 13:36
>>71
フリランチってなに?裁定機会が存在しないってこと?
それは数理ファイナンスをやる上でのただの前提なんだが・・・。

74 :132人目の素数さん:04/08/16 16:50
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062574225/

voodootalkのレビューは痛いなアイタタタ

submartingalesの指摘は正しいですか?

75 :132人目の素数さん:04/08/16 17:23
金融工学はフリーランチが前提だから
勉強しても理論的には儲かるわけがない。

それにしても、金融工学=トレーダー、投資ていうイメージは
何とかならんのかねぇ。金融工学=リスク分析の学問が真実だろうに。

76 :132人目の素数さん:04/08/16 18:44
>金融工学=リスク分析の学問が真実だろうに。
金融工学=ファンドレイザー、ファンド会社のCEO。。。
リスクっていっても40%のリスクなら元本60%返ってくるわけじゃないでしょ。
すってしまう確率が40%あるってことで、その予想の当たる確立は。。。?





77 :???:04/08/16 19:50
>>73
arbitrage(裁定機会)のこと?


78 :132人目の素数さん:04/08/17 05:41
裁定機会が消えるまでの理論てないの?
あるわけないか。

79 :132人目の素数さん:04/08/17 07:19
どなたかご教授ください。
 私は夏休みに思いっきり勉強して、カリキュラムより先に進みたいのですが、
「どういう単元の順番で勉強していったらいいのかわかりません」
 私は現在大學一年生で、将来数理ファイナンスを専攻したいと考えています。
自分で調べたところ、{偏微分方程式、ルベーグ積分、統計・確率、集合・位相、
測度論的確率論、確率微分方程式、熱伝導方程式、関数解析、線形計画法}
などの単元を勉強する必要があるようです。うちの大學では
一年では→微積、線形代数、ベクトル解析、常微分方程式、
二年→関数論(複素解析?)、フーリエ級数、三年→微分・位相幾何学、
統計学、応用確率論、非線形解析といったカリキュラムです。
 今現在は「集合・位相入門」松坂和夫著を少しずつ読んでます。前期で線形を
勉強していて、基本的な記号の意味がわからなくて苦労したからです。
 どなたか教えられる方、よろしくお願い致します。こちら数学初心者なので、
できれば詳しく(→マークなどを用いて)勉強していく単元の順番を教えて
もらえたら幸いです。       m(_@_)m
 

80 :132人目の素数さん:04/08/17 08:55
金入工学は嫌い。金乳の方が良い。

81 :132人目の素数さん:04/08/17 13:19
>>79
自分も大したこと無いんではっきりとしたことはいえませんけど、
とりあえず測度論・ルベーグ積分を抑えれば、
大体どの分野もやっていけると思います。

測度論・ルベーグ積分をやるには
集合と位相が分かればいいんですけど
(微積は必ずしも必要ないです)、
集合・位相のマニアな部分にひっかかってると時間がかかるんで
(ツォルンの補題の証明とかはそのうちでいいと思います)、
測度論の本を読んで分からない単語が出たら
適宜集合・位相の本を参照するのがいいかと思います。

測度論がわかったら測度論的確率論ができて、
線形代数と位相の知識があれば、関数解析、
フーリエ級数とどんどん出来ていって楽しくなります。
ので、とりあえず測度論を習得するといいのではないでしょうか?

(以上、個人的な見解。ほかの人は多分違うことを言うでしょう笑)

82 :132人目の素数さん:04/08/17 15:33
金融工学って意味あるのか?

83 :132人目の素数さん:04/08/22 21:56
333

84 :132人目の素数さん:04/08/30 10:05
620

85 :132人目の素数さん:04/08/30 13:56
金を増やせないんじゃな

86 :132人目の素数さん:04/09/06 04:53
221

87 :132人目の素数さん:04/09/11 03:46:30
908

88 :132人目の素数さん:04/09/16 21:01:21
300

89 :132人目の素数さん:04/09/22 00:10:27
686

90 :おい!:04/09/25 14:35:57
OI!(おいぱんく


それよか
工学部レベルの数学つースレがよめねー(のっとふぁうん度
でもジャネのスレ検索じゃでてくるんだけど
これいかに?

91 :132人目の素数さん:04/09/25 14:39:47
おお伊藤清か、一回見たぞ。かなり意地の悪そうな
おやじであった。

92 :132人目の素数さん:04/09/25 15:09:34
伊藤清三も意地が悪そうだなぁ

93 :132人目の素数さん:04/09/25 15:54:42
イトーイトー
ロジョーホコー
これを知っているのは相当年代の人だな

94 :132人目の素数さん:04/09/30 13:01:39
752

95 :132人目の素数さん:04/09/30 17:19:39
正直儲かってます?

96 :132人目の素数さん:04/10/01 06:36:08
まだご存命だったんだね〜。

ttp://www.inamori-f.or.jp/KyotoPrizes/contents_j/laureates/profile/co_14infito.html

>博士号取得 東京帝国大学

帝大なところに歴史を感じるな。

97 :132人目の素数さん:04/10/06 05:55:41
555

98 :132人目の素数さん:04/10/11 13:08:42
378

99 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

100 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/11 14:07:27
Re:>99 お前何やってんだよ?

101 :132人目の素数さん:04/10/11 14:08:26
>>99-100

自作自演はいい加減にしろよ。


102 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/11 17:18:51
Re:>101 自作自演って何だよ?

103 :132人目の素数さん:04/10/16 12:32:41
439

104 :132人目の素数さん:04/10/16 13:03:33
>>97-98 >>103  ここに書かれてる数字は何のことでしょうか?

105 :132人目の素数さん:04/10/19 13:47:40
マリアハーン解析

106 :132人目の素数さん:04/10/24 00:10:57
352

107 :132人目の素数さん:04/10/24 21:01:55
標準ブラウン運動dw(t)の2乗をとったとき、
E[dw^2] = dt、V[dw^2] = 2(dt)^2 = o(dt) (small order)、
よって、dw^2 = dt + o(dt)、とよくやりますが、
V[dw^2] = 2(dt)~2なら、標準偏差がO(dt)(same order)だから、
dw^2 ≒ dt \pm √(2)dtとなるような気がするのは気のせい?

108 :107:04/10/24 21:10:13
もうひとつ。確率偏微分方程式じゃないのですが、
CIRモデルで、affine形式を仮定して割引債価格を求めるとき、
リッカチ形の1階線形部分方程式が出てきます。
y' + ay + by^2 = c
たしかこの形の方程式は一般論では解けず、数値積分するか、
偶然なにがしかの特解(u)を見つけたとき、y= u + vとして、
vの方程式がベルヌーイ形に帰着することで解く、と習いました。
ところが金融関係のどの教科書を見てもCIRのアフィン解が天下りで
与えてあります。微分すればそれが解なのはもちろんわかるのですが、
自分の手でその解を導くことは出来ないでしょうか。
お分かりになる方、よろしくお願いします。

109 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

110 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/24 22:26:20
Re:>109 人のメアドを勝手に載せるな。

111 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zo44LM :04/10/24 22:27:00
Re:>110 人の名前を勝手に使うな。

112 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/24 22:39:46
Re:>111 私が誰の名前を使っていると?それでお前誰だよ?

113 :132人目の素数さん:04/10/24 22:40:18
>>109-112
自作自演がばれているので、もうやめてください。

114 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/24 22:45:31
Re:>113 お前は何も分かっていない。

115 :113:04/10/24 22:56:37
Re:>114 あなたよりは状況がわかっています。
いいですか、
・あなたがいくら自作自演で書き込んでも、多くの人がすでに読んでいません。専用ビューアでNGワードに設定しているからです。
・よしんば自作自演じゃないとしても、あなたの書き込みは迷惑以外の何物でもありません。あなたの今の書き込みに、自己満足以外のどんな意味がありますか?
・自分がただの荒らし、しかも数学掲示板始まって以来の最悪の荒らしだと言う事を自覚してください。


116 :132人目の素数さん:04/10/25 08:17:29
>>107
orderの意味わかってる?

117 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/25 10:35:06
Re:>115 人の名前のトリップまでちゃんと読め。

118 :107:04/10/25 21:34:43
>>116
orderはdt→0の極限で比が有限値をとるかゼロになるかの差だと思うのですが…。
E[(dw^2 - dt)^2]→0から、dw^2=dt a.s.
とでも考えるのでしょうか。ここのところ、分かったようで分かってない気がします
よろしければご教示ください。
108に関しては勘違いで、定数係数の部分方程式だから、平方完成して積分したら
普通に解けちゃいました。面倒なのは面倒ですが。お騒がせしました。



119 :132人目の素数さん:04/10/25 21:43:38
>>117
トリップまでちゃんと読んでこその発言だろ。
いいか、NGワードに指定されているのは、LettersOfLiberty ◆rCz1Zo44LMでも、LettersOfLiberty ◆rCZIZG7cQUでもない。
多くの人がNGワードにしているのはLettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLwだ。
誰が偽者で誰が本物かは知らないが、一番うざいのはLettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLwなんだよ。
自覚しろ。

120 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/25 22:21:47
Re:>119 お前は何も分かっていない。

121 :132人目の素数さん:04/10/25 22:24:39
>>120
一番わかってないのはお前だ。

122 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zo44LM :04/10/25 22:26:59
>>120
いくら否定しようが、お前がウザがられているのは事実。
「分かっていない」なんてほざいてないで現実を見ろ。
まさかみんなにウザがられているのに気づかないほど馬鹿か?

123 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/25 22:35:46
Re:>121-122 自分のことを棚に上げて何をいうのか?

124 :132人目の素数さん:04/10/25 22:42:01
>>123
お前ほんとに分かってないんだな。これほど馬鹿とは…

125 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/25 22:43:27
Re:>124 私が何を分かっていないというのか?

126 :132人目の素数さん:04/10/25 22:45:53
>>125
みんなに嫌われていることを分かってないって言ってるんだよ。
いいか、偽者も本物もない。
荒らしの元になってる「お前」が迷惑なんだ。
いちいち反応すんな、ボケ。

127 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/25 22:56:21
Re:>126 私が居る前はどうだった?

128 :132人目の素数さん:04/10/25 23:13:52
Kingが来る前はこんなに荒れてなかったな、実際。

129 :132人目の素数さん:04/10/25 23:18:34
>>128
まったくだ。Kingは自分が荒らしだって自覚が全くない。最低だよ。

130 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

131 :LettersOfLiberty ◆rCz1Zr6hLw :04/10/26 11:44:27
Re:>130 早く消えろ。

132 :132人目の素数さん:04/10/26 12:02:20
金融工学って儲かるの?

133 :132人目の素数さん:04/10/26 17:47:44
>>132
勉強して真っ先に知るのが、いくら高度な投資技術でもほとんど儲からないってことだよ。

134 :132人目の素数さん:04/11/01 10:58:40
718

135 :132人目の素数さん:04/11/01 12:21:49
>>132
基本的に、儲かる商品というのはリスクが大きい
そのリスクの大きさを計算して、それに見合った商品の値段が決まる。
市場では危険が大きすぎれば安くなるし、小さすぎれば高くなるので
結局損得0くらいの所に落ち着く。
周りより速く高過ぎ、安過ぎの商品を見抜ければいいが
計算機の発達した今日では金融系の会社に入っていて情報が速く得られる人
以外では無理。
かつ、大きな金額を動かせる人でも無い限り、その差で儲けるというのは無理。
損する人の方が圧倒的に多い。

136 :132人目の素数さん:04/11/01 14:17:07
日本人がアメリカ人に良く聞かれる言葉
「ニホンデテットリバヤクモウイケルニハドウシタライーデスカ?」

137 :132人目の素数さん:04/11/01 14:25:43
大学の先生が学生に良く聞かれる言葉
「手っ取り早く合格点を取るにはどうすれば良いんですか?」

138 :132人目の素数さん:04/11/06 06:45:35
509

139 :132人目の素数さん:04/11/11 21:25:52
165

140 :132人目の素数さん:04/11/11 21:40:41
そこでおれが考えたのが論理的連立方程式。
各変数の取り得る値はたったの3つ。可解、不能、不定。
そして我々は有り得ないような算術に踏み込んで行く。
可解+不能=? あるいは不能*不定=? とか。

141 :132人目の素数さん:04/11/12 14:08:23
>>140
死んでください

142 :132人目の素数さん:04/11/13 12:12:08
質問があるのですが、
Rieman Stieltjes積分を理解するためには、何を勉強したらいいですか?

Black-Scholes のオプション価格モデル
危険資産と安全資産のポートフォリオ

時刻 t における価格:Bt
一定金利:r
dBt/Bt= rdt

dBt,dtがある意味もよく分からないのですが・・・。
どのような数学を勉強するべきか、どなたか教えていただけませんか?


143 :132人目の素数さん:04/11/14 13:06:13
リーマン・スティルチェス積分は杉浦解析入門Iに載ってる

144 :132人目の素数さん:04/11/14 17:19:28
>>143
ありがとうございます。
早速調べてみます。

145 :132人目の素数さん:04/11/14 17:33:54
                    _,,..、-―-- .,
                  ,..-''"        `ヽ
  三|三           ,. '"    _,,... - __    ヽ、     
  イ `<        /    ,..=-‐''~ ̄_ ~'''- 、   ヽ
   ̄         , ′    /,,..-'''"~ ̄::: ̄~'''-ヽ,  ヽ     _|_
   ∧       /    ,、'7:::,:'//:::,:´/∧::、:::゛,:::::ヽ、 ゙',     |_ ヽ
   /  \     /  .......//,:///!',::////  ',:::!!:::!i::::ヽ:, ...゙,    (j  )
           l ........./n,V:;l;j]トi、」ト:{:{   }!}」j:,l!:}:::!l:゙, ...〉
  └┼┘    ゛, .......,';「rll:´kr_テ'::「` | ヽノ_」Lメl::;;ll!l:l./     _ヽ_∠
  .|_|_|     ゛、../ ハ l!::l| 「!-'lj    r'::/`/イ,:ノノ |!'     lニl l |
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   ´⌒)     ノ:イ/:/;/;;`ヾ、_ ` 、  _ .イ::く;;ノメ!、
    -'   ,. '"',イ;'::/;/;;;-'"(⌒ヽ ,,_!ヽ、;;;:!:::!::| ヘヽ
      _,,-"/..'/:::/;;;-'"  !_ヽ/´,,‐''_`、`''-.,,:!  ゙';ヽ、
    .,-'":;; ',/,,',.-<     ゙'〈  '",-'┐ ,,'"ス、  ゙;:、、、
  ,.-'"::;;/.'/',/^ヽ``、、     ゙,    <ノ ノ' / ,ハ,  ゙;:'; ヾ、
../"/:;;/ '‐'/,「`ヽ、 ` 、 = __  ゙、   'v'"/`、' 'l  ',::', ヾ、
l' /::;'"  ,.:';:"/;;!   `.ー、~''ーニ.,ハ,   ハ'"   ヽ, ゙,  !::;!  ヾ!
 !:/  /:/ /:/;ト、   ...゙, |   _| \_,ノ::.\= 、._ l ,!、  l::;!  ll
 !:!  ,//' /::/::ハ ',..   ゙',l ,-',-ト、  `'ー-、ヽ, 7./l ト`、, !ノ  丿
 '、 // /:/:,/_,,l ゛、..   ゙',. ヽ:Vヾ、、、_    ~///,ノ l;;:',ヾ'
   /,' ,!::/!ll`i;;;| ヽ..   ヽ `/:  ヽ ニニ‐=/ノr' ,' l;!l,:l 'ヾ;、
  ,!:!  !::l'l:!l::!;;:::ハ   ヽ、.  ソ' :   ........,~7,  ,l / !;;!ll!! ヾ;、


146 :132人目の素数さん:04/11/18 22:17:08
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1008331&tid=c0imu6d9t&sid=1008331&mid=413
金融工学とは関係ない事例と思うけど?

147 :132人目の素数さん:04/11/27 03:40:27
121

148 :132人目の素数さん:04/12/04 14:52:25
494

149 :132人目の素数さん:04/12/04 15:28:28
test
細字にして<b>太字だが</b>細字でもある

150 :132人目の素数さん:04/12/11 08:35:14
376

151 :132人目の素数さん:04/12/18 15:32:09
689

152 :132人目の素数さん:04/12/19 09:32:06
833

153 :132人目の素数さん:04/12/24 16:49:21
814

154 :132人目の素数さん:04/12/29 07:31:11
マリアハーン解析



155 :132人目の素数さん:05/01/04 11:01:28
840

156 :132人目の素数さん:05/01/08 10:33:11
授業で「借金の数学」 −福岡の中学校−

 「数学を勉強せなアカン理由? それは将来、借金で泣かんようにするためや!」

 なぜ数学を勉強するのか分からないという思いを抱える生徒たちに、
数学を通じて借金や多重債務などの怖さを知ってもらおうという授業実践が福岡市の中学校で行われ、
札幌市で7日に開幕する日教組の教育研究全国集会で報告される。

 「借金の数学」と題した授業をしたのは福岡市の○○順一郎教諭(47)。
 「(数学が)実生活につながっていることを伝えたい」と、中3の授業に選んだ。

 5万円を借りた時の複利計算からスタート。
 縦軸に総返済額、横軸に返済年数を取ってグラフにすると、中3で学ぶ二次関数のグラフによく似た曲線を描き、
総返済額が雪だるま式に膨らんでいくことが一目で理解できるという。
 生徒からは「利子がこんなに膨らむなんて借金は怖い」と驚きの声も。
 ○○教諭は「いつでも簡単に借金ができる時代だが、学校では危険性を教えていない。
生徒が社会に出たとき、この授業を思い出してくれればうれしい」と話している。

  サンケイスポーツ H17年(2005)1月7日付,p.25

157 :132人目の素数さん:05/01/08 20:48:31
こういう発想がそもそも教育の目的がわかっていないってことなんだよね

158 :132人目の素数さん:05/01/08 21:06:45
>1
うわー、すげえ懐かし。

159 :132人目の素数さん:05/01/09 00:12:11
>>157
教育の目的とは?

160 :132人目の素数さん:05/01/09 00:48:36
水泳の授業でいえば、生き延びるためにまず泳げるようにする
次に服を着たままの状態でプールに入って、泳ぎながら上手に服を脱いで身軽になる練習をする
見たいな事ですか?
あるいは、将来の競泳選手を育成することですか?
 本当の教育の目的とはなんだろう


161 :132人目の素数さん:05/01/09 12:56:51
>>160 二者択一の発想は捨てましょう。

162 :132人目の素数さん:05/01/09 22:51:12
>>159
わからないことをある一定の水準までわかるようになる方法を身につけること

163 :132人目の素数さん:05/01/28 20:47:36
サミュエル・コールマン著『検証 なぜ日本の科学者は報われないのか』
http://home.hiroshima-u.ac.jp/~nkaoru/Coleman.html

> 「クレジット」とは研究業績とそれによって得られる名声・信用である。
> 科学者はそれを元手にさらなる研究業績(クレジット)を積み上げて
> キャリア・アップを目指す。このサイクルに乗って、巨額の研究費を獲得し、
> 大規模な研究施設で多数の優秀なスタッフを率いてビッグサイエンスの
> リーダーとなる科学者もいるだろう。一方、努力したにもかかわらず、
> ある段階でサイクルから落ちこぼれてしまう科学者もいるだろう。自由な
> 資本市場では、チャンスをいかす才覚と資本が成功の鍵であるのに似て、
> 科学の世界では科学者としての能力と研究業績が成功の鍵である、という
> わけである。そして、クレジットサイクルが健全に機能するには、能力と
> 研究業績以外の要因 - 例えば、慣習、政治(力)、ジェンダー、人種など
> - が関与してはならない。自由な競争という前提条件が損なわれてしまう
> からである。
>
> 日本の科学界では、クレジットサイクルは機能しているだろうか。
> 優秀で勤勉な科学者が多数存在し、アメリカには及ばないにせよ、毎年
> 多額の研究資金が投ぜられている日本の科学が、世界のトップとは言えないと
> 自他ともに認めざるを得ないのは、クレジットサイクルを阻害するさまざまな
> 要因が存在するからだ、というのが著者の分析結果=診断である。
>
> どのような要因がクレジットサイクルの働きを阻害しているのか。科学界を
> 含めて我が国全体の雇用慣行となっている終身雇用と年功序列が、科学者の
> 移動を抑制するとともに組織の硬直化を促しており、また、文部科学省を
> 頂点とする官僚統制と大学の講座制に代表される職階制が、大胆で柔軟な
> 研究の展開を妨げている、と著者は論ずる。これらのいくつかの要因が
> クレジットサイクルを阻害しているために「日本の科学者は報われない」
> ことになってしまうのである。

164 :132人目の素数さん:05/01/28 21:07:29
クレジットサイクルが健全に機能するには、能力と研究業績以外の
要因 - 例えば、慣習、政治(力)、ジェンダー、人種など - が
関与してはならない。自由な競争という前提条件が損なわれてしまう
からである。

165 :132人目の素数さん:05/02/16 12:48:31
177

166 :132人目の素数さん:05/02/24 23:49:04
633

167 :132人目の素数さん:05/03/06 21:23:21
483

168 :132人目の素数さん:05/03/07 12:15:25
今、正の相関が強い2つの銘柄に投資したい投資家がいたとする。この投資家
は各銘柄の株価変動に対し平均的に見て上下20円までなら対応可能で株価変動
の期待値が上下20円になるまで各株式を購入しようと考えている。
この投資家はX,Y,W,Zをそれぞれ何株購入するか?上で求めた株式保有量でXと
Yを保有した場合のふたつの銘柄の保有価値(価格×保有量)の共分散を求め
よ。
同様にWとZの保有価値の共分散を求めよ。
定義 Xは確率関数 E[X]は期待値 Var[X]=E[(X-E[X])の二乗] pxy(相関係数)
=ルートVar[X]×Var[Y]分のCov[X,Y]
Cov[X,Y]=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]  Cov[X,Y]は共分散           
        
Var[X]=Var[Y]=4 Cov[X,Y]=3.8
Var[W]=Var[Z]=400 Cov[W,Z]=152 マジでお願い助けてください





169 :132人目の素数さん:05/03/17 17:14:18
558

170 :132人目の素数さん:05/03/17 23:36:13
>>168
それは宿題か?
それとも現実の問題?


171 :頼むよ!答えてくれ!:05/03/18 07:49:58
モンテカルロ法で円周率や面積を求める方法はわかるが、
モンテカルロ法で株価を予測には???
(参考書も頼む。)

172 :BlackLightOfStar ◆27QTQsYmvQ :05/03/18 08:33:02
>>171
マルチ厨かよ

173 :BlackLightOfStar ◆27QTQsYmvQ :05/03/18 09:22:51
◆27Tn7FHaVY及び◆5lHaaEJjC及び◆ifsBJ/KedUは死ね、くたばれ、消えろ、潰れろ、馬鹿、あほ、間抜け、ドジ、 ガラクタ、クズ、最低以下の下劣、下等種族、下衆野郎、 腐れ外道、
邪道、外道、非道、ウジ虫、害虫、ガン細胞、ウィルス、ばい菌、疫病神、 病原体、汚染源、公害、ダイオキシン、有毒物質廃棄物、発ガン物質、猛毒、毒物、
ダニ、ゴキブリ、シラミ、ノミ、毛虫、蠅、掃き溜め、汚物、 糞、ゲロ、ほら吹き、基地害、デタラメ、穀潰し、ろくでなし、夏厨、ヤクザ者、社会の敵、犯罪者、反乱者、前科者、
インチキ、エロ、痴漢、ゴミ虫、毒虫、便所コオロギ、詐欺師、ペテン師、危険分子、痴呆、白痴、 悪霊、怨霊、死神、貧乏神、奇天烈、変人、
毒ガス、サリン、糞豚、豚野郎、畜生、鬼畜、悪鬼、邪気、邪鬼、クレイジー、 ファッキン、サノバビッチ、小便、便所の落書き、不要物、障害物、
邪魔者、不良品、カビ、腐ったミカン、腐乱、腐臭、落伍者、犯人、ならず者、チンカス、膿、垢、フケ、化膿菌、放射能、放射線、異端者、妄想、邪宗、異教徒、
恥垢、陰毛、ケダモノ、ボッコ、ろくでなし、ヒ素、青酸、監獄、獄門、さらし首、打ち首、戦犯、絞首刑、斬首、乞食、浮浪者、ルンペン、不良品、規格外、欠陥品、不要物、
埃、塵埃、インチキ、居直り、盗人、盗賊、残酷、冷酷、薄情者、クソガキ、ファッキン、有害物質、 発ガン物質、誇大妄想狂、アホンダラ、怠け者無能、無脳、
脳軟化症、思考停止、人格障害、極道息子、見栄っ張り、不良、イカレ、狼藉者、放蕩息子、道楽息子、迷惑、厄介者、異端者、タリバン、オサマ・ビン・ラディン、テロリスト 、
チェチェン、嘘つき、不正、叩き上げ、ケチ、裏切り者、ムネヲ、抵抗勢力、悪性新生物、原爆を落とした奴、アルカイダ、宮崎勤、吉岡(旧姓:宅間)守、朝鮮将校、乞食、
知覚的障害者、邪教祖、DQN、覚せい剤、エイズウイルス、SARS、テロリスト、荒らし部隊、アーレフ(旧:オウム真理教)、精神年齢3歳、3審は必要なし、
金正日、宇田川慶一、奥田碩、おおさか人、上新庄、放射性廃棄物、割れたコップ、血歯死者、廣嶋死者、パナウェーブ研究所、
あの11歳の少女以下の知能、国民の資格なし、白血病の原因、ハイブリッドカーの排気ガス、IQ10!
そして、この板に書き込む権利も価値もないクズ


174 :頼むよ!答えてくれ!:05/03/18 11:43:53
トーシローですみません。
「マルチ厨」とは?

175 :132人目の素数さん:05/03/18 11:53:53
あっちこっちに同じ質問ぶつけんなうぜえってこと。
モンテカルロ法なんて知らん。自分で調べてくれ。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&q=%83%82%83%93%83e%83J%83%8B%83%8D%96%40
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-form/249-4047956-8162732

176 :BlackLightOfStar ◆27QTQsYmvQ :05/03/18 12:00:44
>>174
質問に限らず、各板に同じ内容のカキコを連続的にすること。

私?私は正当な批判方法を採っているために対象外。

177 :頼むよ!答えてくれ!:05/03/18 12:19:35
175、176>ありがとう。
同じ内容を書き込むことは、タブーな訳だね。以後、注意します。
「132人目の素数さん」、「BlackLightOfStar」さんは2chの警備の方。
それとも、管理人?

178 :132人目の素数さん:05/03/18 12:20:56
(#・∀・)カエレ!!

179 :BlackLightOfStar ◆27QTQsYmvQ :05/03/18 12:38:23
◆27Tn7FHaVY及び◆5lHaaEJjC及び◆ifsBJ/KedUは死ね、くたばれ、消えろ、潰れろ、馬鹿、あほ、間抜け、ドジ、 ガラクタ、クズ、最低以下の下劣、下等種族、下衆野郎、 腐れ外道、
邪道、外道、非道、ウジ虫、害虫、ガン細胞、ウィルス、ばい菌、疫病神、 病原体、汚染源、公害、ダイオキシン、有毒物質廃棄物、発ガン物質、猛毒、毒物、
ダニ、ゴキブリ、シラミ、ノミ、毛虫、蠅、掃き溜め、汚物、 糞、ゲロ、ほら吹き、基地害、デタラメ、穀潰し、ろくでなし、夏厨、ヤクザ者、社会の敵、犯罪者、反乱者、前科者、
インチキ、エロ、痴漢、ゴミ虫、毒虫、便所コオロギ、詐欺師、ペテン師、危険分子、痴呆、白痴、 悪霊、怨霊、死神、貧乏神、奇天烈、変人、
毒ガス、サリン、糞豚、豚野郎、畜生、鬼畜、悪鬼、邪気、邪鬼、クレイジー、 ファッキン、サノバビッチ、小便、便所の落書き、不要物、障害物、
邪魔者、不良品、カビ、腐ったミカン、腐乱、腐臭、落伍者、犯人、ならず者、チンカス、膿、垢、フケ、化膿菌、放射能、放射線、異端者、妄想、邪宗、異教徒、
恥垢、陰毛、ケダモノ、ボッコ、ろくでなし、ヒ素、青酸、監獄、獄門、さらし首、打ち首、戦犯、絞首刑、斬首、乞食、浮浪者、ルンペン、不良品、規格外、欠陥品、不要物、
埃、塵埃、インチキ、居直り、盗人、盗賊、残酷、冷酷、薄情者、クソガキ、ファッキン、有害物質、 発ガン物質、誇大妄想狂、アホンダラ、怠け者無能、無脳、
脳軟化症、思考停止、人格障害、極道息子、見栄っ張り、不良、イカレ、狼藉者、放蕩息子、道楽息子、迷惑、厄介者、異端者、タリバン、オサマ・ビン・ラディン、テロリスト 、
チェチェン、嘘つき、不正、叩き上げ、ケチ、裏切り者、ムネヲ、抵抗勢力、悪性新生物、原爆を落とした奴、アルカイダ、宮崎勤、吉岡(旧姓:宅間)守、朝鮮将校、乞食、
知覚的障害者、邪教祖、DQN、覚せい剤、エイズウイルス、SARS、テロリスト、荒らし部隊、アーレフ(旧:オウム真理教)、精神年齢3歳、3審は必要なし、
金正日、宇田川慶一、奥田碩、おおさか人、上新庄、放射性廃棄物、割れたコップ、血歯死者、廣嶋死者、パナウェーブ研究所、
あの11歳の少女以下の知能、国民の資格なし、白血病の原因、ハイブリッドカーの排気ガス、IQ10!
そして、この板に書き込む権利も価値もないクズ


180 :BlackLightOfStar ◆27QTQsYmvQ :05/03/18 12:51:24
>>177
私は神で、素数さんは匿名希望の人。

181 :頼むよ!答えてくれ!:05/03/18 13:12:42
180>よく分かりました。
175>「モンテカルロ法なんて知らん。」と書かれてますが、
金融工学ではモンテカルロ法は、有名な分析・予測手法だと聞いたことがあるので
質問しました。(もちろん、タイトル「〜確率偏微分方程式 」も心得てます。)
数学的には厳密な方法ではないので、モンテカルロ法は嫌われているのかな?
だけど、確率偏微分方程式も「ウィーナー過程」とそれの発展型の「伊藤の定理」を用いているので、
不確定な要素が伴いますよね。


182 :132人目の素数さん:05/03/18 13:25:02
嫌われているわけではなくてマイナー
というか金融工学は数学の分野じゃない希ガス

183 :頼むよ!答えてくれ!:05/03/18 13:35:26
182>確かに、金融工学は数学の分野ではないですね。
しかし、金融工学の分野には数学科出身が割りと多いので、
自然とその分野の特性が出るかと思いますよ。
テクニカル分析では、よく金融工学の話を聞きますが
182さんは市場予測に、それを用いてますか?

184 :132人目の素数さん:05/03/18 13:43:12
市場予測なんてしたことねえ

185 :頼むよ!答えてくれ!:05/03/18 13:51:36
184>っと言うことは、金融工学を学問的に学んでおられる訳ですね。

186 :BlackLightOfStar ◆ifsBJ/KedU :05/03/18 17:49:13
Re:>172-173,176,179-180 お前誰だよ?

187 :132人目の素数さん:2005/03/31(木) 05:39:05
874

188 :132人目の素数さん:2005/04/16(土) 08:05:22
533

189 :132人目の素数さん:2005/04/19(火) 14:31:15
モンテカルロ法はなーんにも確率過程に限った話じゃない。
うまく定式化できない場合やとりあえず手っ取り早く近似値を得たい場合には多用してるぜ。

190 :132人目の素数さん:2005/04/25(月) 18:31:32
http://yasai.2ch.net/venture/kako/999/999965228.html
の94の言ってること分かりますか?


191 :132人目の素数さん:2005/04/25(月) 22:48:39
age

192 :132人目の素数さん:2005/04/26(火) 19:22:07
>>189
「うまく定式化できない場合」にモンテカルロが適用できるの?
積分の話かな。

193 :132人目の素数さん:2005/04/27(水) 05:44:28
435

194 :132人目の素数さん:2005/04/27(水) 11:40:02
               ノ
       __     /
      /⌒ ヽ  /        /
      (     )'゙ヽ.     _/
.    /iー-‐'"i    ,;   /
  i ! ( ヽ.    )  ノ/ .:/
    (\.゙ヽ_(_/,イ/
  i ! (\\_,_)' ノ
    (\\_,_,)'
  i !  l ,i\ ヽ、 !  グチュッ グチュッ
    l }!  ヽ、 )
     し'

ウフフ、可愛い坊や、いつまで耐えることができるかしら

195 :132人目の素数さん:2005/05/12(木) 06:49:46
404

196 :132人目の素数さん:2005/06/02(木) 17:11:50
874

197 :132人目の素数さん:2005/06/26(日) 00:49:49
893

198 :132人目の素数さん:2005/07/27(水) 03:14:45
104

199 :132人目の素数さん:2005/09/01(木) 15:21:19
320

200 :132人目の素数さん:2005/10/07(金) 12:37:22
4

201 :132人目の素数さん:2005/10/07(金) 19:51:51
age

202 :132人目の素数さん:2005/10/08(土) 11:10:43
60 :132人目の素数さん :2005/10/07(金) 22:47:02
       _( ´_ゝ`)
      /      )           _     _
     / ,イ 、  ノ/    ∧ ∧―= ̄ `ヽ, _
    / / |   ( 〈 ∵. ・(   〈__ >  ゛ 、_―
   | !  ヽ  ー=- ̄ ̄=_、  (/ , ´ノ
   | |   `iー__=―_ ;, / / /   ← >>建部賞
    !、リ  -=_二__ ̄_=;, / / ,'
        /  /       /  /|  |
       /  /       !、_/ /   〉
     / _/             |_/
     ヽ、_ヽ

203 :132人目の素数さん:2005/10/26(水) 00:54:30
二年。


204 :132人目の素数さん:2005/10/27(木) 08:38:30
age

205 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 00:41:49
ファイナンスの確率積分を読んでいてちょっと知りたいと思ったことなのですが、
連続かつ二乗可積分なマチンゲール {X_t} を近似した適当に作った離散データに対して、Doob-Meyer分解を行い
二次変分{<X>_t}を計算するようなアルゴリズムって作れるのでしょうか?
ブラウン運動の場合は増分の二乗の極限として考える事ができるのは判ったのですが、
一般の場合はDoob-Meyer分解がどのように分解されるのか想像できなくて困っています。

206 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 05:48:24
ブラック・ショールズ・マートンの理論で、ランダムウォークの増分が、いつのまにやらステーナリーになって、証券の価格変動が幾何ブラウン運動で近似される理屈が、いろいろ入門書を読んだけどいまだに解らん。
ブッラク・ショールズ・モデルというのは、おかしいんじゃないか?僕は経済学よく知らないけど、ふつに考えて、なんで市場価格が「所与」になるんだ。
公理系がそうなってるからというのは、ぜんぜん解らん説明だ。金融工学といってる以上、「工学」なんだろうから「実在」する対象が相手じゃないのか?公理論的に説明されると、ますます訳がわからん。

207 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 05:53:44
金融工学と数理ファイナンスの違いとは?

208 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 06:40:19
数理ファイナンスとはリスクをファイナンスする数理的手法で、
金融工学はその金融面だけを取り扱う応用分野だろう。

209 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 12:39:38
証券価格の変動が幾何ブラウン運動だってのは、まさにブツがそうなっているからとしか言いようが無い
あんまりブラウン運動な感じじゃない銘柄も探せばあるが、それには適用できないというだけだし。
市場価格が所与というのは、実際に適当なネット証券にでも口座を作って売買してみて仕組みを憶えたほうがマーケットの仕組みを手っ取り早く理解できるかも。

210 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 12:47:09
「便りがないのがよい便り」みたいな文章だな。


211 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 13:16:09
数理ファイナンスと金融工学の違いは科学と工学の違いであって、
どちらも対象は金融のリスクとリターンでは?
ファイナンスの数理構造を解明するが数理ファイナンス、
実践でそれを管理するのが金融工学かと。

日本での金融工学の位置づけは下記ページがまとまっています。
経済学でも応用蔑視が名称選択に影響しているんですね。

金融工学とは何か ― ファイナンスと金融工学の間
http://www.ier.hit-u.ac.jp/~iwaisako/essays/WhatFE.htm

212 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 13:17:12
これからは、DQN学生相手に『中高数学』を教えるのが
数学者のメインのお仕事になります。

213 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 13:33:06
>数理ファイナンスと金融工学の違いは科学と工学の違いであって、
全部一纏めでいいじゃねぇかマンドクセー
やってる事はおんなじなんだしさぁー

214 :132人目の素数さん:2005/11/06(日) 20:59:58
[崩れ]
パーマネントのアカポスを志望しながら職のない人の総称。若いD生や
学振PD、任期つき助手をやっているうちは普通は崩れとは呼ばれないが
厳密な境界はない。


***崩れの分類***

[カス]
百番煎じ論文すらほとんど書けず、多くは学位すらない。アカポス競争の
資格すらない最低層。

[ゴミ]
誰も読まない百番煎じ論文を年に1本くらい書いて、研究員(無給、有給
含む)などになんとかしがみついている人。カスはいれない。建部崩れは
ここw

[ポス屑]
元ゴミ。今じゃ百番煎じ論文すら書けなくなった。プロ市民化して
コネを激しく攻撃するが自分が崩れたのは実力であったことは無視


カスは百万遍、ゴミは駒場が名産地とされる

215 :132人目の素数さん:2005/11/07(月) 02:22:20
>>214
金融工学やるなら精神病患者の如くウダウダ言わずに自分で稼いで見返せばよかとです

216 :132人目の素数さん:2005/11/07(月) 14:44:58
カス:
・俺は本当は天才なんだ
・周りの奴らは、意味のないクズ論文ばかり書いてバッカじゃないの
・百番煎じ論文でアカポスだって、建部だってゲラゲラ
・革命的大論文でいつか一発逆転だ
・周りの奴ら俺を崩れ扱いして。今に大予想解いてやるから見ておれよ



・なんで指導教官は何も言わないんだよ
・教授の指導が悪いから俺研究できないじゃん
・大学院なんて役に立つこと何も教えないじゃん
・企業への就職を世話するのも大学の義務だろ
・数学なんて税金泥棒、研究する価値なし!!


ゴミ:
・上の奴って意味のないクズ論文しかないのがアカポスとってるよな?
・俺は本当は天才なんだけど、とりあえず百番煎じ論文でアカポスだ!
・周りの奴ら俺を崩れ扱いして。今に建部とってやるから見ておれよ。



・なんで指導教官は何も言わないんだよ
・教授のコネがないから俺就職できないじゃん
・大学院なんて役に立つこと何も教えないじゃん
・企業への就職を世話するのも大学の義務だろ
・数学なんて税金泥棒、研究する価値なし!!

217 :132人目の素数さん:2005/11/18(金) 11:18:38
469

218 :sage:2005/11/22(火) 22:43:47
いま確率偏微分方程式を勉強中なんですが、
これはどういういったところに使われてるんでしょうか?
ぱらぱらとファイナンスの本みた感じSDEしか使われてみたいなんですが…

219 :sage:2005/12/20(火) 12:48:24
sage

220 :132人目の素数さん:2005/12/21(水) 14:39:55
age

221 :132人目の素数さん:2005/12/26(月) 00:41:12
ノーベル賞を取った理論家の人たちも、
実際にファンドを運営してみたら、ファンドが破産したことを見れば、
理論は実際をあまりにも理想化しすぎていて現実には適合しないリスクを
多く含んでいることがわかります。

222 :132人目の素数さん:2005/12/26(月) 00:57:53
それは理論物理学者に歯車を作らせて見たらできなかったというレベルの話ですね。

223 :132人目の素数さん:2006/01/02(月) 03:50:13
227

224 :132人目の素数さん:2006/01/25(水) 06:54:06

ユダヤ人系七大財閥

 世界経済を牛耳っているのは、ロスチャイルド、ロックフェラー、サッスーン、
クーン・ロエブ、モルガン、ベクテル、ザハロフの七大財閥がある。
このうち、ロスチャイルド財閥とロックフェラー財閥が、双璧をなしている。
ロックフェラー財閥は、もともとはユダヤ人財閥ではなく、WASPだった
けれど、ユダヤ財閥との緊密な関係ができあがるなかで融合し、ユダヤ化した
これら七の巨大財閥の特徴は、以下の通りである。

 ユダヤ財閥の総本家・ロスチャイルド財閥(ロンドン、パリ)は、「究極の
世界支配を目論む」、サッスーン財閥は、ロスチャイルドの支家の一つで本家
は、イラクのバクダッドに根を張る商人で英国に移り、分家=E・D・サッスーン
が、麻薬を商いしインドから中国・上海に進出して銀行を支配、中国を完全
占領した。
 クーン・ロエブ財閥は、ロスチャイルド財閥のアメリカ支店(クーン、ロエブ、
ウォルフの三人のユダヤ人が一八七五年にニューヨークに設立した「クーン・ロエブ・エンド・カンパニー」
銀行に発祥)で、「ロシア革命に深くかかわり、資本主義と共産主義の両建て
で世界支配」を狙う。
 モルガン財閥は、ロンドン・ロスチャイルド家が一八七一年にジョン・ピアモント・モルガン
をアメリカ総支配人として送り出して金融業を開始、設立。ウォール街を占領
し、大富豪となり、「アメリカの産業支配」を図ってきた。
 ベクテル財閥は「ユダヤ・アメリカの世界軍事支配の先兵」、ザハロフ財閥
は「武器を扱う軍需財閥」、そして、ロックフェラー財閥は「石油王から
のし上がり世界統一支配をめざす」。

国際金融財閥がついに、 ホリエモン潰しか?!
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/eco/1137301591/l50


225 :132人目の素数さん:2006/02/05(日) 06:57:54
787

226 :132人目の素数さん:2006/03/02(木) 16:50:22
378

227 :132人目の素数さん:2006/03/26(日) 13:29:28


228 :132人目の素数さん:2006/04/08(土) 22:19:47
king氏ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーい

229 :132人目の素数さん:2006/04/08(土) 22:28:02
age

230 :GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w :2006/04/08(土) 22:44:35
talk:>>228 お前に何が分かるというのか?

231 :132人目の素数さん:2006/04/15(土) 23:31:10
608

232 :132人目の素数さん:2006/05/13(土) 20:03:58


233 :132人目の素数さん:2006/05/26(金) 11:53:21
110

234 :132人目の素数さん:2006/06/01(木) 18:51:40
それでも king は喧嘩をつづけている。

ああ、どうして止めようか。

kingの興奮は最高潮に達しつつある。包丁を取り出した。

これはまずい。殺人に発展してしまいかねない。

king はおもむろに包丁の曲線を微分し始めるのだった。

235 :GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w :2006/06/01(木) 19:23:53
talk:>>234 何だよ?

236 :132人目の素数さん:2006/06/05(月) 16:04:20
kingが毎日幼女妄想に浸る確率は?

     / ̄ ̄ ̄ ̄\
    (____人 )
    (-◎-◎一 ヽミ|
    ( (_ _)     9)  
    ( ε   (∴  | 〜プ〜ン
    ヽ______/
   /`        ´\
  / ,          \
  〈 〈     | ̄ ̄ | | ̄ ̄|
  \ \  (⌒,|.幼女.| |  llll.|
    \ \||l ||__m__|
     |ヽ(ヨl| | l|  |ヽ_ノ
     |  |l| l|.| |l  |
   / ,(__人__)、 \ スココココココココココココココココココココココココソ
  /  /      ヽ  ヽ
  〈  〈       〉  〉
  \  \    / /
   (__)  (__)

237 :GiantLeaves ◆6fN.Sojv5w :2006/06/05(月) 18:13:20
talk:>>236 何考えてんだよ?

238 :132人目の素数さん:2006/06/16(金) 01:43:49
815

239 :中川泰秀 ◆5xTePd6LKM :2006/07/09(日) 09:09:26
>>1

金融数学のためのじゃないの  ?

240 :132人目の素数さん:2006/07/09(日) 15:26:24
金融工学なんて所詮似非科学、サイバネティックスと同じ運命を辿るような気がする。

241 :132人目の素数さん:2006/07/28(金) 17:02:20
325

242 :132人目の素数さん:2006/07/28(金) 23:57:03
今日の日経でブラックショールズ式が載ってた

243 :132人目の素数さん:2006/08/17(木) 20:40:42
ドーナッツよりも予稿集を!

244 :132人目の素数さん:2006/08/24(木) 22:07:27
伊藤先生ガウス賞受賞記念あげ


245 :132人目の素数さん:2006/08/25(金) 22:20:35
「確率微分方程式概論」
ttp://www.geocities.jp/ruy406/SDE.pdf


246 :132人目の素数さん:2006/08/25(金) 22:27:17
文系の俺の想像:

確率0から確率1まで変化する分布みたいのがあって、それが
時間によって右に行ったり、左に行ったりする。その分布上の
ある時点の確率がどのくらいか知りたい時に、無理矢理、1時点に
固定して、その1時点における確率を知るような方程式。
要は、ある時点における博打の当たりやすさを判定するような
計算方法を編み出したってことじゃないのか。


247 :132人目の素数さん:2006/08/29(火) 03:57:58
うわこのスレときたらガウス賞のニュースがあったのに盛り上がってねぇ!

248 :132人目の素数さん:2006/08/30(水) 17:57:45
583

249 :132人目の素数さん:2006/10/03(火) 00:29:34
572

250 :132人目の素数さん:2006/10/26(木) 00:54:30
三年。


251 :132人目の素数さん:2006/11/05(日) 00:38:38
四年。

252 :132人目の素数さん:2006/11/05(日) 07:34:00
LD問題はKとかに波及するのでしょうか?

253 :環境学者:2006/11/05(日) 16:17:49
最近思ったんです。男と女が同じ数ぐらい生まれるのはどうしてでしょうか??
たとえば、ある家庭では、男の子が9人生まれるのに対して、ある家庭では、
女の子が6人生まれるといった具合に生まれる数はばらばらなのに、、、。


254 :132人目の素数さん:2006/11/05(日) 21:17:52
>>253
同じ数じゃねーよ。男のほうが多い。

255 :132人目の素数さん:2006/11/05(日) 22:52:31
>206
> ブッラク・ショールズ・モデルというのは、おかしいんじゃないか?

ありゃ、サイバネティックス同じで似非科学だろう。

256 :132人目の素数さん:2006/11/07(火) 20:20:33
>>206
>>255
ブラックショールズモデルは
工学のお手本みたいな
すばらしいリスク管理手段です。

あまりにもシンプルなモデルだから、
もちろん不十分なところも色々あるけど、
君たちはモデルの意図するところを
全然理解できてないんだと思うよ。
批判はその辺きっちり理解してからにしてね。




257 :132人目の素数さん:2006/11/11(土) 16:34:15
                / ̄\
              /WWW\
             /   ・∀・   \ しずおかしずおか〜
           /           \
         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        いくぞ〜       ∧ ∧           ∧ ∧
          しずおか〜 ヽ(・∀・)ノ      ヽ(・д・)ノ しずおかしずおか〜
                   (  )         (  )
                     < >          < >

258 :132人目の素数さん:2006/12/19(火) 06:40:32
あげ

259 :中川泰秀 ◆5xTePd6LKM :2006/12/21(木) 09:48:58
私自身、微分が専門だが、微分の実生活に対する応用例がいまだに分からない。

260 :132人目の素数さん:2006/12/23(土) 03:55:43
    ノ〜〜〜ヽ
   ノ  ゚∀゚   ヽ<待ってましたしずおか!
  ノ         ヽ
 ノ           ヽ
ノ  ( (__,,... .∫_) )   ヽ
  .´,.:::;;:.. . . _  ヽ. <お茶は殺菌効果があるから飲み残しても大丈夫!
  }ヾ:(; ゚∀゚`)_ン!   (  ゚∀゚)  <かどうかはよく分からん。
  }   ̄ ̄..;彡|  ⊂    つ
  l   . ..::;:;;;彡 {  ,(__つΣ===○
  }  . ...:::;:;:;;;彡|   し'
  i,   . ..;:;;彡j
   ト  .. .:;:;;:;=:イ
   `ー──‐''"

261 :132人目の素数さん:2007/01/01(月) 08:53:57
微分が専門じゃわからんだろな


262 :132人目の素数さん:2007/01/03(水) 02:06:44
株価が
高いとき 1万円
低いとき 7000円
オプション行使価格 8000円
金利 10%
現在価格 9000円

この問題のコールオプションのペイオフはいくらになるんでしょうか?

263 :132人目の素数さん:2007/01/05(金) 22:25:47
(10000-8000)×2/3
これでどうよ

264 :132人目の素数さん:2007/02/05(月) 15:18:35
54

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